Автоматизация торговых правил без потери контроля.

FAMBF — это framework, который я собрал для самостоятельных трейдеров, у которых уже есть рабочая стратегия на собственном счёте, но половину недели они либо пропускают сигналы, либо в последний момент отговаривают себя от входа. Прежде чем будет написана хоть одна строка кода, мы подписываем риск-мандат. Исполнение выдерживает переподключения и спокойно отрабатывает частично исполненные ордера. Логи читаются по-человечески, а kill switch (аварийный стоп) у вас всегда под рукой — на собственном телефоне. Деньги никогда не уходят с вашей биржи, а исходный код в конце проекта остаётся у вас.

Проверить, можно ли автоматизировать стратегию Скачать Bot Safety Checklist

Без withdrawal-доступа в API

Без управления счётами

Без обещаний доходности

app.fambf.com

СИСТЕМА АКТИВНА 2м назад

Дневной убыток 23%

Размер позиции 0,45 / 1,0 BTC

Withdrawal API ОТКЛЮЧЕН

Сигналы 24ч 12 пол · 8 ок · 4 откл

Slippage 1,2 bps

Проблема

Если торгуете на своём счёте — вы это уже знаете.

После нескольких лет серьёзной торговли ущерб наносит обычно не сама стратегия. Большая часть потерь возникает из разницы между тем, что предписывают правила, и тем, что у вас реально получается сделать — в три часа ночи, на совещании или когда рынок движется быстрее, чем вы успеваете думать.

В половине случаев сигнал срабатывает, когда вас нет у экрана.

Через двадцать минут вы открываете график — а входа уже нет. Или того хуже: вы держите позицию, которую рынок успел вам набросать, пока вы были заняты чем-то другим. В какие-то недели это сглаживается. В другие — это и есть разница между чистым месяцем и тем, о котором не хочется вспоминать.

Тихая утечка, которую создаёт ручное исполнение.

Закрыли прибыльную на два тика раньше, потому что занервничали. Убыточную, наоборот, передержали: ну должна же она отрасти. А от правила сегодня отступили просто потому, что сегодня сетап почему-то смотрелся иначе. Каждая такая мелочь по отдельности — копейки. Но за год именно из них и набегает большая часть того, что работающая стратегия должна была вам принести.

Боты, которые работают — пока в один день не перестают.

Большинство розничных торговых ботов поставляются как скомпилированный код или SaaS-дашборд, внутрь которого не заглянуть. И когда что-то идёт не так, посмотреть, по сути, некуда. Почему фильтр снял сигнал, откуда взялась позиция вдвое больше задуманной, жива ли вообще связь с биржей — всё это выясняется задним числом, по P&L (прибыли и убытки). А деньги к тому моменту чаще всего уже потеряны.

Доверить свои деньги кому-то ещё.

В обычный день custody-as-a-service (когда хранение ваших средств передают посреднику) выглядит удобно. Беспокоиться нужно о том дне, когда обычным он не будет. Брокер заморозит выводы. Контрагентский банк за выходные попадёт под bail-in (списание средств клиентов ради спасения банка). Биржа решит, что ваша юрисдикция вдруг стала неудобной. В один такой день в апреле 2013 года я потерял около десяти лет работы — по сути именно поэтому этот framework вообще существует.

Что делает FAMBF

Это framework, а не бот.

Каждый проект проходит одни и те же пять стадий, именно в таком порядке. Порядок здесь не случаен. Мы его не ужимаем и не пропускаем шаги — даже если клиент хочет выйти в боевой режим уже к пятнице.

01 · НЕДЕЛЯ 1

Спецификация

Ваши правила, изложенные письменно настолько ясно, что junior-разработчик мог бы реализовать их только по вашему описанию. Если правило так записать нельзя — оно ещё не готово к автоматизации, и мы скажем об этом до того, как будет написана хоть одна строка кода.

02 · НЕДЕЛЯ 1

Риск-мандат

Короткий документ, который мы оба подписываем до деплоя. В нём фиксируются ваш дневной лимит убытка, максимальный размер позиции, сколько усреднений разрешено и при каких условиях система обязана остановиться сама. Ничего экзотического в этом документе нет и не нужно. Главное — что он существует на бумаге до того, как будет размещена первая боевая заявка.

03 · НЕДЕЛЯ 2

Execution Engine (движок исполнения)

Как раз там, где спотыкается большинство розничных ботов. Идемпотентная отправка ордеров — так, чтобы биржа сама отказывалась от дубликатов. Сверка состояния после каждого reconnect (переподключения к бирже), включая неприятный случай, когда бот думает, что ордер не прошёл, а на самом деле он исполнен. Устаревшие сигналы отбрасываются. Slippage (проскальзывание — разница между ожидаемой и фактической ценой) считается по каждому fill (исполнению ордера), и торговля ставится на паузу, как только обстановка ухудшается.

04 · НЕДЕЛЯ 2-3

Поэтапный запуск

Сначала paper (на виртуальных деньгах) — чтобы посмотреть, как система ведёт себя, когда ничего не стоит на кону. Потом shadow mode (теневой режим): она видит реальные рыночные данные, но не отправляет ни одного боевого ордера. Затем micro-live (минимальный реальный размер) — такой, потерять который целиком было бы не жалко. Полный размер — только после того, как micro-live реально себя показал, и никогда не по графику.

05 · НЕДЕЛЯ 3+

Обучение оператора

Две сессии с демонстрацией экрана, на которых вы учитесь сами управлять системой. Вместе разбираем логи, смотрим, что на самом деле происходит в момент нажатия kill switch, и учимся менять параметры, не ломая уже работающее. Труднее всего даётся другое — заметить ранние признаки дрейфа раньше, чем о них заговорит кривая капитала. Этому и учимся дольше всего.

Чего FAMBF НЕ делает

Шесть границ, которые этот framework не переступает.

Многое из того, что продаётся под вывеской «торговая автоматизация», идёт в комплекте с обещаниями, которые недолго остаются актуальными. Ниже — простым языком, без оговорок, список того, чего этот framework не делает. Ни один из этих пунктов не предмет переговоров.

Мы не держим ваши средства.

Ваши деньги остаются на бирже, которой вы и так пользуетесь, на счёте, доступ к которому есть только у вас. Framework видит открытые позиции и может выставлять под них ордера — этим взаимодействие и ограничивается. Никаких эскроу-счетов или общих кошельков; ничего, что вообще подходило бы под слово «управляемый».

Withdrawal-доступ (право на вывод средств) отключён.

Каждый API-ключ, который создаёт framework, заводится без права выводить средства с биржи. Если систему когда-либо взломают, будь то атакующий, утечка секрета или плохой апдейт библиотеки, в худшем случае меняются позиции. Баланс остаётся на месте.

Никаких цифр доходности, нигде.

Ни в одном нашем материале вы не найдёте ни годовой доходности, ни таргета по Sharpe (коэффициенту Шарпа), ни месячных performance-показателей. Доходность — это свойство вашей стратегии, за которую отвечаете вы. Framework отвечает за execution — и именно это мы и продаём.

Никакой дискреционной торговли с нашей стороны.

Система выполняет только те правила, которые санкционирует ваш Риск-мандат. И ничего больше. Мы не берём позиции за вас «по интуиции», и никто с нашей стороны не заходит в ваш счёт, чтобы что-то скорректировать вручную.

Исходный код — ваш.

Вы получаете исходный код, который мы пишем для вашего проекта, в открытой читаемой форме. Вы можете его изучить, форкнуть (сделать собственную копию) или через полгода передать другому разработчику, если захотите. Никакой SaaS-зависимости, которая бы вас привязывала.

Клиентам, которые ищут «гарантированный доход», отказываем.

Если первый вопрос на звонке — «сколько процентов в месяц», на этом разговор заканчивается. FAMBF — для трейдеров, которые уже знают, что делает их стратегия, и хотят запустить её с большей дисциплиной, чем способны выдерживать в ручном режиме.

«24 апреля 2013 года я приехал в свой офис в Мариуполе, открыл клиент-банк по нашему операционному счёту и увидел минус сто тысяч евро, подсвеченные красным. Счёт лежал в Marfin Laiki на Кипре, который за выходные подвергся процедуре bail-in. На построение этой брокерской компании у меня ушло почти десять лет. Через несколько месяцев я её закрыл. Шесть правил выше — прямое следствие того утра». — Pavlo Filianov, основатель

Бесплатный ресурс

Bot Safety Checklist.

Четырнадцать вопросов, которые можно применить к собственному сетапу — и всё вместе займёт около получаса. Каждый взят из конкретного режима отказа, который я лично наблюдал в последний год: видел своими глазами, как он сносит счета розничных трейдеров. PDF бесплатный, без обязательной email-регистрации. Прочитайте, примените то, что окажется к месту, и решите, есть ли в вашем боте пробелы, которых касается этот документ.

BOT SAFETY CHECKLIST

14 вопросов, которые решают, выживет ли ваша автоматизация в реальном рынке

v1.0 · By Pavlo Filianov · fambf.com

Что внутри.

За каждым вопросом — разбор того, как этот сбой выглядит в живой торговле и как с ним справляется нормально построенная система. Плюс строка для самооценки, чтобы прикинуть, где сейчас находится ваш сетап. Внутри — дубликаты после reconnect, устаревшие сигналы, утечки withdrawal API, дрейф slippage, отсутствие kill switch и ещё десяток режимов отказа, которые я видел в реальной работе.

14 вопросов

~3 200 слов

Бесплатный PDF (на английском)

Читать чек-лист

Основатель

25 лет на рынках.
Последние шесть — над framework'ом.

Pavlo Filianov

Основатель FAMBF · Бывший профессиональный участник Украинского фондового рынка · Аналитик NYSE · Трейдер с 2001 года

2001 · Краков, Польша В одном из отелей встретил американского трейдера по имени Бруно. Он перелетел через Атлантику со спутниковой антенной и тремя ноутбуками только для того, чтобы продолжать торговать на американских рынках из своего номера. Тот разговор и подаренная им на прощание книга по техническому анализу — то, с чего у меня всё началось.
2003 — 2007 Шесть лет на рынке уходили в минус, пока я наконец не научился не сливать счета. Депозиты по пять тысяч долларов, обнулённые один за другим. К 2007-му дисциплина закрепилась — во многом потому, что других вариантов уже не оставалось.
2005 — 2009 Торговал акциями, опционами и фьючерсами NYSE через Laser Trade и львовскую prop-компанию. В годы украинской приватизационной арбитражной волны вёл представительство «Арт-Капитал» в Мариуполе, работая по обеим сторонам консолидации акций комбината имени Ильича.
2008 — 2013 Развернул «Академию биржевой торговли» до шести офисов по Украине. В 2011 году основал «Топ Капитал» — лицензированного профессионального участника украинского фондового рынка с доступом к NYSE и Forex через кипрский филиал Deutsche Bank.
24 апреля 2013 · Мариуполь Зашёл в офис, открыл клиент-банк по нашему операционному счёту — и увидел минус сто тысяч евро красным. Счёт был в Marfin Laiki, который подвергли bail-in за выходные. Компанию я закрыл позже в том же году.
2015 — настоящее время Вернулся через крипту, в основном BTC и ETH на Binance, Bybit и подобных площадках. Инфраструктура была новой, а сама природа контрагентского риска отличалась настолько, что имело смысл начать заново.
2020 — настоящее время В 2020 году начал учиться программировать — главным образом потому, что хотел запускать свои стратегии, не сидя внутри чужой чёрной коробки. То, что стало FAMBF, выросло из этих лет, пока я писал свой собственный execution-слой для собственного счёта.

Как работаем

Три формата работы. Один framework.

Если не уверены — начинайте с малого. Большинство клиентов начинают с Diagnostic и переходят в Sprint, когда мы оба согласны, что стратегия вообще стоит того, чтобы её автоматизировать.

Начните здесь

Bot Readiness Diagnostic

Короткий проект, чтобы выяснить, готов ли ваш сетап к автоматизации в принципе. Стратегия, правила и существующая инфраструктура — всё проверяется ещё до того, как в репозиторий попадёт первая строка кода.

$750 – $1 500

Разово · 1 неделя

Сессия разбора стратегии (90 минут)
Оценка формализуемости правил
Первичная карта рисков
Bot Safety Score (предварительный)
Рекомендация по стеку
Письменная go / no-go рекомендация

Записаться на Diagnostic

Чаще всего выбирают

Signal-to-Execution Sprint

21 день от письменной стратегии до системы, работающей на вашем счёте в micro-размере. Включает полную последовательность запуска через paper и shadow до того, как на кону окажутся реальные деньги.

$5 000 – $9 000

21 день · 30 дней поддержки включены

Подписанный Риск-мандат
Интеграция webhook или signal source
Execution engine на вашей бирже
Paper, shadow, micro-live, live запуск
Алерты в Telegram/email + kill switch
Обучение оператора (2 сессии)
Документ Algo Passport
30 дней поддержки после запуска

Записаться на intake

Для существующих ботов

Bot Risk Hardening

Для трейдеров, у которых автоматизация уже работает. Проводим аудит по 14-пунктовому чек-листу и закрываем те пробелы, которые с наибольшей вероятностью обойдутся в реальные деньги в стресс-сценарии.

$1 500 – $5 000

2 недели · объём по итогам аудита

Полный аудит кода и конфигурации
Bot Safety Score (формальный)
API / security review
Разбор риск-логики
Защита от дубликатов и устаревших сигналов
Документ Incident Protocol
Приоритизированный fix-лист (сейчас / позже / никогда)

Записаться на аудит

FAQ

Что обычно спрашивают до бронирования.

Берёте ли вы процент от прибыли?

Нет. FAMBF — это работа за фиксированную стоимость. Гонорар покрывает реализацию системы, обучение оператора и те месяцы поддержки после запуска, которые вы решите добавить. Никакого процента от ваших торговых результатов мы не берём — ни в каком виде. Если бы наш доход зависел от вашего P&L, на нас бы давила необходимость проталкивать сделки, которых нет в Риск-мандате. А это просто не тот бизнес, который мне хочется строить.

Получите ли вы доступ к моему биржевому счёту?

Только те API-разрешения, которые нужны для размещения ордеров от вашего имени. Это обычно «trade» и «read». Withdrawal явно отключён на каждом ключе, который использует framework. Вы сохраняете контроль над ключом и можете в любой момент его отозвать через настройки биржи.

А если моя стратегия на самом деле не работает?

Именно для этого и существует Diagnostic. Если мы проходимся по вашим правилам, а они не ложатся на бумагу чисто, или историческое преимущество рассыпается при ближайшем рассмотрении — мы скажем об этом раньше, чем в репозиторий ляжет первая строка кода. Примерно одна из трёх Diagnostic-сессий заканчивается тем, что мы говорим трейдеру: стратегия пока не готова к автоматизации. Это нормальный исход, и он экономит обеим сторонам массу времени.

Сколько на самом деле занимает Sprint?

21 календарный день от подписанного Риск-мандата до первой боевой сделки в micro-размере. Спецификация и Риск-мандат — на первой неделе. Execution engine и paper-тестирование приходятся на вторую. Shadow mode и первые micro-live сделки идут на третьей. Переход на полный размер зависит от того, как реально себя ведёт micro-live фаза, и к жёсткому графику не привязан.

Какие биржи и брокеры вы поддерживаете?

Для крипты — всё, что поддерживает библиотека CCXT: Binance, Bybit, OKX, Kraken, Coinbase и большинство остальных. Для американских акций и опционов работаем с Alpaca и Interactive Brokers. Для Forex — как правило MetaTrader 5. Если вашей площадки в этом списке нет, упомяните её на Diagnostic-звонке, и мы оценим, насколько это реализуемо.

Я в ОАЭ / Европе / Северной Америке. Это имеет значение?

Для реализации софта и обучения оператора юрисдикция не является преградой. FAMBF позиционируется как software и обучение, а не как инвестиционная услуга. То, что вы делаете с этим framework на собственном счёте, регулируется правилами вашей юрисдикции — и мы рекомендуем разобраться в них до начала эксплуатации.

Что происходит после 30 дней поддержки?

Обязательства оставаться на retainer'е (помесячном абонементе на поддержку) нет. Месячные тарифы поддержки стартуют с $700 за стандартное обслуживание и доходят до $3 000+ за приватный desk (выделенное сопровождение) с SLA (гарантиями по времени реакции), ежемесячными риск-ревью и точечными доработками по мере необходимости. Многие клиенты после обучения предпочитают эксплуатировать систему сами и обращаются только тогда, когда нужно сделать что-то конкретное.

Могу ли я видеть исходный код?

Да. Код по вашему проекту принадлежит вам. Никакой обфускации и никакой SaaS-зависимости, которая бы вас привязывала. Переиспользуемое ядро FAMBF лицензируется вам для использования с вашей собственной системой. Всё, что мы строим поверх под вашу конкретную стратегию, переходит вам полностью.